BILANCIO CONSOLIDATO >
NOTE ILLUSTRATIVE
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| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
Nel corso del 2013 il Gruppo Prysmian non ha stipulato nuovi
contratti di Interest rate swap.
Il rimborso anticipato del Credit Agreement 2010 ha
comportato il venire meno della relazione di copertura in
essere alla data del rimborso. Il valore nozionale dei contratti
di Interest rate swap oggetto dell’operazione di
discontinuing
è pari ad Euro 300 milioni, con scadenza 31 dicembre 2014.
Al 31 dicembre 2013, il valore nozionale degli Interest rate
swap è pari a Euro 680 milioni (invariato rispetto al 31
dicembre 2012) e si riferisce a derivati designati a copertura
di cash flow per Euro 380 milioni (al 31 dicembre 2012 pari
a Euro 680 milioni). Tali strumenti finanziari convertono la
componente variabile dei tassi di interesse sui finanziamenti
ricevuti in un tasso fisso compreso tra l’1,1% e il 3,7%.
Il valore nozionale dei contratti derivati su tassi di cambio
è pari a Euro 2.332 milioni al 31 dicembre 2013 (Euro 1.971
milioni al 31 dicembre 2012); l’ammontare complessivo del
valore nozionale include quello relativo a derivati designati a
copertura di cash flow, pari a Euro 691 milioni al 31 dicembre
2013 (Euro 728 milioni al 31 dicembre 2012).
Al 31 dicembre 2013, cosi come al 31 dicembre 2012, la quasi
totalità dei contratti derivati risultano stipulati con primari
istituti finanziari.
Il valore nozionale dei contratti derivati su prezzi di materie
prime è pari a Euro 482 milioni al 31 dicembre 2013 (Euro 614
milioni al 31 dicembre 2012).
La tabella di seguito riportata evidenzia gli impatti relativi alle
compensazioni tra attività e passività per strumenti derivati,
effettuati sulla base degli accordi-quadro di compensazione
(ISDA Agreement e similari)
. La tabella mostra, altresì,
l’effetto derivante dalla potenziale compensazione
nell’eventualità, al momento non prevedibile, di eventi di
default:
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013
Derivati lordi
Ammontari
Derivati iscritti
Ammontari
Derivati netti
compensati
nella situazione
non
patrimoniale-
compensati (*)
finanziaria
Attivo
Derivati su tassi di cambio
19
-
19
(7)
12
Derivati su tassi di interesse
-
-
-
-
-
Derivati su prezzi materie prime
6
-
6
(3)
3
Totale Attivo
25
-
25
(10)
15
Passivo
Derivati su tassi di cambio
12
-
12
(7)
5
Derivati su tassi di interesse
18
-
18
-
18
Derivati su prezzi materie prime
19
-
19
(3)
16
Totale Passivo
49
-
49
(10)
39
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
Derivati lordi
Ammontari
Derivati iscritti
Ammontari
Derivati netti
compensati
nella situazione
non
patrimoniale- compensati (*)
finanziaria
Attivo
Derivati su tassi di cambio
15
-
15
(8)
7
Derivati su tassi di interesse
-
-
-
-
-
Derivati su prezzi materie prime
4
-
4
(3)
1
Totale attivo
19
-
19
(11)
8
Passivo
Derivati su tassi di cambio
21
-
21
(8)
13
Derivati su tassi di interesse
35
-
35
-
35
Derivati su prezzi materie prime
9
-
9
(3)
6
Totale Passivo
65
-
65
(11)
54
(*) Derivati potenzialmente compensabili nell’eventualità di eventi di default sulla base di accordi-quadro.
